ANA 2024 · Matemática Financeira · Juros Compostos e Taxas
Questão 117
Comando
Acerca dos modelos de séries temporais, julgue os próximos itens.O modelo ARCH é uma extensão do GARCH e este assume que a volatilidade condicional é uma função linear dos quadrados dos resíduos.
Status: valida.
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