Considere o modelo de séries temporais yt = bt + yt-1 + ut. em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e ut é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ2) e apresenta autocovariância nula. Considere y0 = 0. Logo, a média e a variância de yt serão iguais, respectivamente, a

FGV · 2023 · Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina · Auditor do Estado

Questão 44 – Estatística – FGV 2023 – Controladoria-Geral do Estado de Santa Catarina (Auditor do Estado)

Considere o modelo de séries temporais

y_t = bt + y_t-1 + u_t.

em que t é uma tendência temporal, b é o parâmetro do modelo, e u_t é um ruído branco que segue distribuição N(0, σ²) e apresenta autocovariância nula.

Considere y₀ = 0.

Logo, a média e a variância de y_t serão iguais, respectivamente, a

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